Сравнение RB с PMMY
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. RB is passively managed, while PMMY is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности RB и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 1.89%.
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.89% | 3.11% |
Correlation
The correlation between RB and PMMY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. PMMY — Ранг доходности на риск
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение RB c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и PMMY
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -0.60% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.35% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.05% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 1.30% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 1.51% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 1.51% | +5.04% |
Сравнение комиссий RB и PMMY
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и PMMY
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
RB and PMMY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for PMMY.
They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для RB и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор