Сравнение RAYZ.L с URNG.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - RAYZ.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar v2 Index, while URNG.L is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs 27.02%/yr for URNG.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for URNG.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и URNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYZ.L торгуется в USD, в то время как URNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у URNG.L с доходностью -8.16%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -8.16%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и URNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 14.53% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | -8.16% | 70.46% | 1.25% | 37.77% | -43.19% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and URNG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. URNG.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
URNG.L
Сравнение RAYZ.L c URNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | URNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.07 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 0.14 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и URNG.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки URNG.L в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и URNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -49.78% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -34.83% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -38.37% | -18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -34.83% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -24.56% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 16.61% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и URNG.L
Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 10.94% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 36.09% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 50.94% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 43.17% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 43.17% | -8.92% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и URNG.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URNG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и URNG.L
Ни RAYZ.L, ни URNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and URNG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAYZ.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYZ.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
RAYZ.L is categorized as Alternative Energy Equities, while URNG.L is Uranium. RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.65% for URNG.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и URNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор