Сравнение RAYZ.L с QUID.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - RAYZ.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar v2 Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. RAYZ.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs 6.17%/yr for QUID.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYZ.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у QUID.L с доходностью 2.03%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.03% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.06% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and QUID.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
QUID.L
Сравнение RAYZ.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 2.27 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и QUID.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -35.66% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -4.45% | -27.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -7.76% | -49.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -2.91% | -49.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -14.59% | -25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 1.98% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и QUID.L
Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 1.69% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 5.10% | +20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 6.71% | +27.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 8.63% | +25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 8.88% | +25.37% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и QUID.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и QUID.L
RAYZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and QUID.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for RAYZ.L.
RAYZ.L is categorized as Alternative Energy Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор