PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS.L с MLPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAYS.L и MLPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у MLPP.L с доходностью 19.02%.


RAYS.L

1 день
-1.94%
1 месяц
17.09%
С начала года
39.17%
6 месяцев
42.22%
1 год
109.66%
3 года*
-3.85%
5 лет*
10 лет*

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
3.97%
С начала года
19.02%
6 месяцев
12.79%
1 год
17.90%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS.L и MLPP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
39.17%36.36%-36.34%-29.61%5.10%-6.84%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
19.02%-4.63%24.36%13.33%47.48%4.05%

Correlation

The correlation between RAYS.L and MLPP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.17

The correlation between RAYS.L and MLPP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

RAYS.L vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS.L c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RAYS.LMLPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.02

1.87

+7.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

4.35

+17.49

RAYS.L vs. MLPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYS.L на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа MLPP.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS.L и MLPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYS.LMLPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.04

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.00

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RAYS.L и MLPP.L

Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки MLPP.L в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и MLPP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAYS.LMLPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-84.51%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.99%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.51%

-19.03%

-45.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.84%

-7.30%

-25.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-36.25%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.88%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS.L и MLPP.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAYS.LMLPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

6.47%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

12.89%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.89%

16.25%

+16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

20.82%

+16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

32.00%

+4.87%

Сравнение комиссий RAYS.L и MLPP.L

RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MLPP.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS.L и MLPP.L

RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RAYS.L and MLPP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.50% for MLPP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и MLPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор