Сравнение RAYS.L с MLPP.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both Energy Equities funds from Invesco - RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 15.77%/yr for MLPP.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for MLPP.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и MLPP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у MLPP.L с доходностью 19.02%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.22%
- 1 год
- 109.66%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPP.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам RAYS.L и MLPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.02% | -4.63% | 24.36% | 13.33% | 47.48% | 4.05% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and MLPP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between RAYS.L and MLPP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
MLPP.L
Сравнение RAYS.L c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | MLPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.18 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 1.87 | +7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 4.35 | +17.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.04 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.00 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и MLPP.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки MLPP.L в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и MLPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -84.51% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.99% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.51% | -19.03% | -45.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -7.30% | -25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -36.25% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.88% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и MLPP.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 6.47% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 12.89% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 16.25% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 20.82% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 32.00% | +4.87% |
Сравнение комиссий RAYS.L и MLPP.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MLPP.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и MLPP.L
RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.55% | 8.28% | 7.99% | 8.81% | 7.86% | 8.40% | 6.01% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.15% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and MLPP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.50% for MLPP.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и MLPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор