Сравнение RAYS.L с EYED.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) are both Energy Equities funds - RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while EYED.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 17.65%/yr for EYED.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for EYED.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и EYED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYS.L торгуется в GBp, в то время как EYED.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у EYED.L с доходностью 34.28%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EYED.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 34.28%
- 6 месяцев
- 30.34%
- 1 год
- 58.34%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS.L и EYED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | -7.01% |
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 34.28% | 20.20% | -10.02% | 5.93% | 5.36% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and EYED.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between RAYS.L and EYED.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
EYED.L
Сравнение RAYS.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | EYED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 4.79 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 14.52 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | EYED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.60 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.67 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и EYED.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки EYED.L в -25.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и EYED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | EYED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -25.34% | -48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.12% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.74% | -25.34% | -39.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -7.53% | -25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -8.26% | -33.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.01% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и EYED.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | EYED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 8.43% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 18.97% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 22.35% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 21.02% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 21.02% | +15.85% |
Сравнение комиссий RAYS.L и EYED.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EYED.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и EYED.L
RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 3.87% | 5.09% | 5.79% | 5.09% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and EYED.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.18% for EYED.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и EYED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор