Сравнение RAYJ с RWIN
RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and RWIN (Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - RAYJ is a Japan Equities fund actively managed by Rayliant, while RWIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Rayliant. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.42%/yr for RWIN.
Доходность
Сравнение доходности RAYJ и RWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYJ
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -7.30%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 17.58%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWIN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYJ и RWIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 9.78% |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 2.44% |
Correlation
The correlation between RAYJ and RWIN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYJ vs. RWIN — Ранг доходности на риск
RAYJ
RWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RAYJ c RWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (RWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYJ | RWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYJ и RWIN
Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки RWIN в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и RWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYJ | RWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -4.09% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -0.80% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -1.33% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYJ и RWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYJ | RWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 14.94% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 14.94% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 14.94% | +8.42% |
Сравнение комиссий RAYJ и RWIN
RAYJ берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RWIN в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYJ и RWIN
Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности RWIN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 4.80% | 1.72% | 0.78% |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYJ and RWIN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWIN is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWIN is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.
RAYJ has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.01% for RWIN.
RAYJ is categorized as Japan Equities, while RWIN is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.42% for RWIN.
Подберите оптимальное распределение для RAYJ и RWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор