Сравнение RAYG.L с WDEE.L
RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RAYG.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYG.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYG.L торгуется в GBP, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.
RAYG.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 84.67%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYG.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.50% | 30.23% | -27.04% | -35.29% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.50% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Correlation
The correlation between RAYG.L and WDEE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between RAYG.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYG.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
RAYG.L
WDEE.L
Сравнение RAYG.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYG.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 3.43 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 10.75 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYG.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.09 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.67 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок RAYG.L и WDEE.L
Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYG.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -21.91% | -49.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -11.86% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.12% | -21.91% | -36.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -5.47% | -36.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.80% | -7.26% | -35.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.79% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYG.L и WDEE.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что RAYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYG.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 7.32% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 15.99% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 19.54% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 19.34% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 19.34% | +13.25% |
Сравнение комиссий RAYG.L и WDEE.L
RAYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYG.L и WDEE.L
Ни RAYG.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYG.L and WDEE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.
RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RAYG.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор