Сравнение RAYG.L с MLPD.L
RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both Energy Equities funds - RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPD.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 15.85%/yr for MLPD.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RAYG.L и MLPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYG.L торгуется в GBP, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у MLPD.L с доходностью 19.18%.
RAYG.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 84.67%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPD.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам RAYG.L и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.50% | 30.23% | -27.04% | -36.40% | 16.05% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.18% | -4.96% | 24.67% | 13.71% | 28.91% |
Correlation
The correlation between RAYG.L and MLPD.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between RAYG.L and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYG.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
RAYG.L
MLPD.L
Сравнение RAYG.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYG.L | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 1.78 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 4.22 | +10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYG.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.05 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.19 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RAYG.L и MLPD.L
Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и MLPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYG.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -75.45% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -9.39% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.12% | -19.01% | -39.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -3.40% | -38.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.80% | -20.17% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.98% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYG.L и MLPD.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что RAYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYG.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 6.01% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 12.35% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 15.99% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 20.26% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 28.17% | +4.42% |
Сравнение комиссий RAYG.L и MLPD.L
И RAYG.L, и MLPD.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYG.L и MLPD.L
RAYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.57% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYG.L and MLPD.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYG.L and MLPD.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и MLPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор