PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYG.L с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAYG.L и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAYG.L торгуется в GBP, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у MLPD.L с доходностью 19.18%.


RAYG.L

1 день
-2.44%
1 месяц
4.77%
С начала года
21.50%
6 месяцев
25.77%
1 год
84.67%
3 года*
-4.78%
5 лет*
10 лет*

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
0.78%
С начала года
19.18%
6 месяцев
13.75%
1 год
16.82%
3 года*
15.85%
5 лет*
18.55%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYG.L и MLPD.L


2026 (YTD)2025202420232022
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating
21.50%30.23%-27.04%-36.40%16.05%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
19.18%-4.96%24.67%13.71%28.91%

Correlation

The correlation between RAYG.L and MLPD.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.15

The correlation between RAYG.L and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

RAYG.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYG.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RAYG.LMLPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

1.78

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

4.22

+10.50

RAYG.L vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYG.L на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYG.L и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYG.LMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.05

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.19

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RAYG.L и MLPD.L

Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и MLPD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAYG.LMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-75.45%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-9.39%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.12%

-19.01%

-39.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-3.40%

-38.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.80%

-20.17%

-22.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.98%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYG.L и MLPD.L

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что RAYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAYG.LMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

6.01%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

12.35%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

15.99%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

20.26%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

28.17%

+4.42%

Сравнение комиссий RAYG.L и MLPD.L

И RAYG.L, и MLPD.L имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYG.L и MLPD.L

RAYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RAYG.L and MLPD.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYG.L and MLPD.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и MLPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор