Сравнение RAVI с FTIF
RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both exchange-traded funds - RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares, while FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. RAVI is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, RAVI returned 5.19%/yr vs 13.84%/yr for FTIF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RAVI charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности RAVI и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 21.87%.
RAVI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.68%
FTIF
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAVI и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.74% | 4.98% | 5.67% | 4.25% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 21.87% | 7.79% | 0.50% | 12.31% |
Correlation
The correlation between RAVI and FTIF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between RAVI and FTIF shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAVI vs. FTIF — Ранг доходности на риск
RAVI
FTIF
Сравнение RAVI c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAVI | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.24 | 1.35 | +3.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.61 | 5.79 | +31.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 215.50 | 15.81 | +199.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAVI и FTIF
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAVI | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -27.83% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -5.46% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.36% | -27.83% | +27.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.61% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -5.95% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.00% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и FTIF
Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.12%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAVI | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 4.81% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 10.82% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 15.46% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 18.92% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 18.92% | -17.64% |
Сравнение комиссий RAVI и FTIF
RAVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и FTIF
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности FTIF в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.41% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.37% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
RAVI and FTIF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTIF has higher volatility (4.81%) compared to RAVI (0.12%). In terms of maximum drawdown, RAVI dropped -3.72% vs FTIF's -27.83%.
On 3-year performance, FTIF leads with 13.84% vs 5.19% for RAVI. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 13.84% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
RAVI has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.41% for FTIF.
RAVI is categorized as Ultrashort Bond, while FTIF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: FlexShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for RAVI and 0.60% for FTIF.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.77 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAVI и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор