Сравнение RAUS с ESN
RAUS (RACWI US ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAUS tracks the RACWI US Index while ESN tracks the Essential 40 Stock Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у ESN с доходностью 14.67%.
RAUS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 8.92% | 4.77% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 14.67% | 2.41% |
Correlation
The correlation between RAUS and ESN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. ESN — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение RAUS c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и ESN
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -13.60% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.06% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.86% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 9.95% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 13.25% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 13.25% | -0.21% |
Сравнение комиссий RAUS и ESN
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и ESN
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ESN в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.79% | 0.91% | 0.76% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and ESN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.23% for RAUS.
RAUS tracks RACWI US Index, while ESN tracks Essential 40 Stock Index. They also come from different issuers: RAFI Indices and KKM Financial. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор