PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RALVX с RMHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RALVX с RMHYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) and RMHYX (Russell Investments Multifactor Bond Fund) are both mutual funds - RALVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell, while RMHYX is a Global Bonds fund managed by Russell. Over the past 5 years, RALVX returned 8.18%/yr vs -0.92%/yr for RMHYX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RALVX charges 0.75%/yr vs 0.26%/yr for RMHYX.

Доходность

Сравнение доходности RALVX и RMHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RALVX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у RMHYX с доходностью -0.67%.

RALVX

1 день
0.50%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
7.45%
С начала года
9.92%
1 год
19.60%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.18%
10 лет*
8.25%

RMHYX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
-1.29%
С начала года
-0.67%
1 год
4.46%
3 года*
2.59%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RALVX и RMHYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		9.92%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%1.95%
RMHYX
Russell Investments Multifactor Bond Fund		-0.67%7.48%-2.99%6.66%-12.55%-1.53%4.68%0.05%

Correlation

The correlation between RALVX and RMHYX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.18

Over the past year, RALVX and RMHYX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Russell Investments Multifactor Bond Fund

Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с RCLVXRALVX с SPYGRALVX с RFCYXRALVX с RSEAXRALVX с RFBSXRALVX с RGIYXRALVX с RFAYX
Часто сравнивают с RMHYX:
RMHYX с RELVXRMHYX с SEBFXRMHYX с VTIIXRMHYX с EAIIXRMHYX с DFGFXRMHYX с DFSHXRMHYX с PYGSX

Доходность на риск

RALVX vs. RMHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RMHYX
Ранг доходности на риск RMHYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMHYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMHYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMHYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALVX c RMHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RALVXRMHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.71

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.06

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.82

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

2.11

+8.59

RALVX vs. RMHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALVX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа RMHYX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALVX и RMHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RALVX и RMHYX

Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки RMHYX в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и RMHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RALVXRMHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-21.15%

-38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-5.60%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-9.87%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-19.31%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.32%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-8.40%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.18%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RALVX и RMHYX

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что RALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RALVXRMHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.00%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

5.03%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

6.54%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

7.65%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

6.99%

+6.64%

Сравнение комиссий RALVX и RMHYX

RALVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RMHYX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALVX и RMHYX

Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности RMHYX в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		10.57%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
RMHYX
Russell Investments Multifactor Bond Fund		4.34%3.61%5.10%0.34%8.97%4.59%1.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RALVX and RMHYX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RALVX has higher volatility (2.94%) compared to RMHYX (2.00%). In terms of maximum drawdown, RALVX dropped -59.59% vs RMHYX's -21.15%.

RALVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RALVX и RMHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор