PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFGX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFGX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

RAFGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RAFGX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFGX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		-8.46%18.05%21.50%31.47%-28.42%24.11%21.80%26.76%-4.08%22.45%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, RAFGX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RAFGX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 11.65% против 14.56% соответственно.

RAFGX

1 день
3.70%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.25%
1 год
14.92%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.65%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class R-6

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с RAFGX:
RAFGX с BPTRXRAFGX с RGAGXRAFGX с FXAIXRAFGX с APGZXRAFGX с RLBGXRAFGX с MEIKXRAFGX с VOO
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий RAFGX и GFFFX

RAFGX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6

Доходность на риск

RAFGX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFGX
Ранг доходности на риск RAFGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFGX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFGXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.85

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

4.85

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFGX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFGX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFGXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.75

-0.07

Корреляция

Корреляция между RAFGX и GFFFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFGX и GFFFX

Дивидендная доходность RAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		9.26%8.47%8.26%3.75%7.36%5.83%4.07%5.10%8.04%5.58%4.09%8.78%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок RAFGX и GFFFX

Максимальная просадка RAFGX за все время составила -35.07%, примерно равная максимальной просадке GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFGX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFGXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-36.26%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.74%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-36.26%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-36.26%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-10.67%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.60%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.62%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFGX и GFFFX

American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеют волатильность 6.70% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFGXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.76%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.14%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

21.02%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

20.23%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.64%

-0.96%