Сравнение RAFE с CNAV
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAFE is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, RAFE returned 32.60% vs 69.75% for CNAV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAFE charges 0.30%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.35%.
RAFE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 45.35%
- 6 месяцев
- 44.98%
- 1 год
- 69.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAFE и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 14.19% | 17.60% | -0.51% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 45.35% | 16.80% | 6.34% |
Correlation
The correlation between RAFE and CNAV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between RAFE and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. CNAV — Ранг доходности на риск
RAFE
CNAV
Сравнение RAFE c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFE | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 5.40 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 23.12 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.57 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и CNAV
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -30.06% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -12.97% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.30% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -5.41% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.03% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и CNAV
Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 2.89%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 12.10% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 21.09% | -12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 25.12% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 27.15% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 27.15% | -7.72% |
Сравнение комиссий RAFE и CNAV
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и CNAV
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and CNAV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (12.10%) compared to RAFE (2.89%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs CNAV's -30.06%.
On 1-year performance, CNAV leads with 69.75% vs 32.60% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 69.75% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: PIMCO and Mohr. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 1.31% for CNAV.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор