Сравнение RACK с FMTM
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RACK is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Data Center Supply Chain Index, while FMTM is a Momentum fund. RACK is passively managed, while FMTM is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RACK charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности RACK и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -11.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RACK и FMTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -13.62% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | -5.98% |
Correlation
The correlation between RACK and FMTM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. FMTM — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение RACK c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и FMTM
Максимальная просадка RACK за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -12.12% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -11.78% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -2.10% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.40% | 26.07% | +25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 24.68% | +26.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 24.68% | +26.72% |
Сравнение комиссий RACK и FMTM
RACK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и FMTM
RACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% |
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RACK and FMTM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RACK.
FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for RACK.
RACK is categorized as Technology Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.50% for RACK and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для RACK и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор