Сравнение RACK с CRTC
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - RACK tracks the MarketVector Data Center Supply Chain Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RACK charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности RACK и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RACK и CRTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -4.65% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | -5.43% |
Correlation
The correlation between RACK and CRTC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. CRTC — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRTC
Сравнение RACK c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и CRTC
Максимальная просадка RACK за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.62% | -19.07% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -5.43% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -2.18% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и CRTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 13.52% | +42.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.20% | 15.86% | +40.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.20% | 15.86% | +40.34% |
Сравнение комиссий RACK и CRTC
RACK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и CRTC
RACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.91% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RACK and CRTC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RACK.
CRTC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for RACK.
RACK tracks MarketVector Data Center Supply Chain Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for RACK and 0.35% for CRTC.
Подберите оптимальное распределение для RACK и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор