PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RACE с MBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RACE с MBG.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RACE (Ferrari N.V.) and MBG.DE (Mercedes-Benz Group AG) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 7.41%/yr for MBG.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RACE и MBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RACE торгуется в USD, в то время как MBG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MBG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у MBG.DE с доходностью -15.77%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции MBG.DE по среднегодовой доходности: 25.24% против 7.41% соответственно.

RACE

1 день
-2.93%
1 месяц
10.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-21.64%
3 года*
7.34%
5 лет*
12.24%
10 лет*
25.24%

MBG.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-15.77%
6 месяцев
-17.79%
1 год
1.26%
3 года*
-4.61%
5 лет*
0.29%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и MBG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RACE
Ferrari N.V.		-1.73%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG		-15.77%36.96%-12.52%13.49%-7.25%32.60%32.35%14.07%-34.05%20.81%

Correlation

The correlation between RACE and MBG.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

Mercedes-Benz Group AG

Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с VOW3.DE
Часто сравнивают с MBG.DE:
MBG.DE с BMW.DEMBG.DE с TSLAMBG.DE с VOW3.DEMBG.DE с NIOMBG.DE с VOW.DEMBG.DE с VLVLYMBG.DE с ALSN

Доходность на риск

RACE vs. MBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MBG.DE
Ранг доходности на риск MBG.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBG.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBG.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c MBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RACEMBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.02

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
0.16

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.02

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.03

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-0.08

-0.85

RACE vs. MBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MBG.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и MBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RACE и MBG.DE

Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки MBG.DE в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и MBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RACEMBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.67%

-79.36%

+32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-19.57%

-19.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-33.89%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-36.87%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-71.14%

+31.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.85%

-17.79%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-25.55%

+14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.02%

8.45%

+16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и MBG.DE

Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RACEMBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

7.38%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

18.16%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

26.48%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

30.10%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

32.13%

-2.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и MBG.DE

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности MBG.DE в 7.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG		7.29%7.16%9.85%8.31%8.14%2.00%1.88%7.93%9.58%5.53%5.54%3.80%
RACE
Ferrari N.V.		2.40%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RACE и MBG.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Mercedes-Benz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RACE and MBG.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и MBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор