PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAIX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAAIX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности RAAIX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAAIX и QREARX

2026 (YTD)2025
RAAIX
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund		0.00%-22.26%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

RAAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.19%
1 год
-1.73%
3 года*
-5.53%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
2.32%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с RAAIX:
RAAIX с EVOIXRAAIX с CRARXRAAIX с CREMXRAAIX с FESIXRAAIX с FIKMXRAAIX с FRIFXRAAIX с FRINX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий RAAIX и QREARX

RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

RAAIX
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

RAAIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAIX
Ранг доходности на риск RAAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAIXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

4.69

-4.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

7.22

-7.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

2.65

-1.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

9.74

-10.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

40.50

-41.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAIX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAIX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAIXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

4.69

-4.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.12

-1.87

Корреляция

Корреляция между RAAIX и QREARX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAIX и QREARX

Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAIX
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund		0.61%1.02%0.98%0.00%7.68%12.92%7.58%2.20%4.05%0.45%0.38%5.08%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAAIX и QREARX

Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAAIXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-1.45%

-54.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-0.37%

-16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.95%

-0.28%

-48.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-0.05%

-15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

0.09%

+16.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAIX и QREARX

Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у TIAA Real Estate Account (QREARX) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAAIXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.30%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

0.53%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

0.77%

+21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

1.76%

+21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

1.76%

+21.01%