Сравнение R2US.L с RS2G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L).
R2US.L и RS2G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R2US.L - это пассивный фонд от State Street Global Advisors, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. RS2G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности R2US.L и RS2G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам R2US.L и RS2G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2US.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 1.82% | 12.34% | 10.15% | 18.73% | -21.12% | 14.48% | 19.82% | 24.58% | -12.50% | 14.69% |
RS2G.L Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 1.64% | 12.43% | 10.00% | 18.40% | -20.84% | 14.26% | 19.38% | 26.94% | -13.44% | 14.56% |
Разные валюты инструментов
R2US.L торгуется в USD, в то время как RS2G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RS2G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у RS2G.L с доходностью 1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции R2US.L имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции RS2G.L немного отстают с 9.61%.
R2US.L
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.63%
RS2G.L
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий R2US.L и RS2G.L
R2US.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RS2G.L в 0.35%.
Доходность на риск
R2US.L vs. RS2G.L — Ранг доходности на риск
R2US.L
RS2G.L
Сравнение R2US.L c RS2G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R2US.L | RS2G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.83 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.38 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.68 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R2US.L | RS2G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между R2US.L и RS2G.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R2US.L и RS2G.L
Ни R2US.L, ни RS2G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок R2US.L и RS2G.L
Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, примерно равная максимальной просадке RS2G.L в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и RS2G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| R2US.L | RS2G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -35.05% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.70% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -30.04% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -35.05% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -5.83% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -8.67% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.07% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2US.L и RS2G.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS2G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| R2US.L | RS2G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.79% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 13.22% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 20.62% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 21.81% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.95% | -0.01% |