PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R2US.L с RS2G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности R2US.L и RS2G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R2US.L и RS2G.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
1.82%12.34%10.15%18.73%-21.12%14.48%19.82%24.58%-12.50%14.69%
RS2G.L
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD
1.64%12.43%10.00%18.40%-20.84%14.26%19.38%26.94%-13.44%14.56%
Разные валюты инструментов

R2US.L торгуется в USD, в то время как RS2G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RS2G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у RS2G.L с доходностью 1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции R2US.L имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции RS2G.L немного отстают с 9.61%.


R2US.L

1 день
3.34%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
26.75%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.63%

RS2G.L

1 день
3.22%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.38%
1 год
26.43%
3 года*
13.31%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD

Сравнение комиссий R2US.L и RS2G.L

R2US.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RS2G.L в 0.35%.


Доходность на риск

R2US.L vs. RS2G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R2US.L
Ранг доходности на риск R2US.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2US.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2US.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2US.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

RS2G.L
Ранг доходности на риск RS2G.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2G.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2G.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2G.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2G.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2G.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2US.L c RS2G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


R2US.LRS2G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.83

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.38

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

7.68

+0.24

R2US.L vs. RS2G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2US.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RS2G.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2US.L и RS2G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


R2US.LRS2G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между R2US.L и RS2G.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R2US.L и RS2G.L

Ни R2US.L, ни RS2G.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R2US.L и RS2G.L

Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, примерно равная максимальной просадке RS2G.L в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и RS2G.L.


Загрузка...

Показатели просадок


R2US.LRS2G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-35.05%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.70%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-30.04%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-35.05%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.83%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.67%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.07%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности R2US.L и RS2G.L

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS2G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


R2US.LRS2G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.79%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

13.22%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

20.62%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

21.81%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

21.95%

-0.01%