Сравнение R2SC.L с ESEA.DE
R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - R2SC.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, R2SC.L returned 7.28%/yr vs 14.71%/yr for ESEA.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R2SC.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности R2SC.L и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R2SC.L торгуется в GBP, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R2SC.L показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у ESEA.DE с доходностью 10.46%.
R2SC.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 42.36%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 11.46%
ESEA.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R2SC.L и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 18.02% | 4.66% | 11.86% | 12.18% | -11.55% | 15.87% | 15.73% | 1.30% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 10.46% | 9.57% | 26.70% | 19.70% | -9.82% | 31.11% | 13.26% | 2.76% |
Correlation
The correlation between R2SC.L and ESEA.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between R2SC.L and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R2SC.L vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
R2SC.L
ESEA.DE
Сравнение R2SC.L c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R2SC.L | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 3.89 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 13.13 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R2SC.L | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.94 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок R2SC.L и ESEA.DE
Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки ESEA.DE в -26.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R2SC.L | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -26.25% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -7.38% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.00% | -21.41% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -21.41% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.19% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -3.75% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.19% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2SC.L и ESEA.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R2SC.L | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.40% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 8.59% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 11.93% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 15.43% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 17.13% | +3.65% |
Сравнение комиссий R2SC.L и ESEA.DE
R2SC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R2SC.L и ESEA.DE
R2SC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
R2SC.L and ESEA.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for R2SC.L.
R2SC.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while ESEA.DE is S&P 500. R2SC.L tracks Russell 2000 TR USD, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.30% for R2SC.L and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор