Сравнение R1VL.L с VPAC.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 8.42%/yr for VPAC.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 2.04%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPAC.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1VL.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | 6.34% | 10.84% | 7.11% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and VPAC.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
VPAC.L
Сравнение R1VL.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 2.54 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 9.98 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и VPAC.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -34.25% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -2.02% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -3.40% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -3.14% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.52% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и VPAC.L
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 0.74% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 2.28% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 3.17% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 5.30% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 11.00% | +1.61% |
Сравнение комиссий R1VL.L и VPAC.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и VPAC.L
Ни R1VL.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and VPAC.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор