Сравнение R1VL.L с IUIT.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 28.11%/yr for IUIT.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью 14.05%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 25.09%
Сравнение доходности по годам R1VL.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.05% | 22.93% | 38.51% | 12.76% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and IUIT.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
IUIT.L
Сравнение R1VL.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.22 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 1.59 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 4.24 | +15.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и IUIT.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -33.46% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -17.03% | +11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -26.40% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.22% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -5.91% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 6.41% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 7.29% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 17.63% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 22.09% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 23.96% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 22.32% | -9.71% |
Сравнение комиссий R1VL.L и IUIT.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и IUIT.L
Ни R1VL.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and IUIT.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for R1VL.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while IUIT.L is Technology Equities. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор