Сравнение R1GR.L с KSTR.L
R1GR.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - R1GR.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.L returned 19.37%/yr vs 19.20%/yr for KSTR.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. R1GR.L charges 0.18%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности R1GR.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.13%.
R1GR.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1GR.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1GR.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.07% | 17.39% | 34.17% | 10.92% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -16.18% |
Correlation
The correlation between R1GR.L and KSTR.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1GR.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
R1GR.L
KSTR.L
Сравнение R1GR.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1GR.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.37 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 10.31 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1GR.L и KSTR.L
Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1GR.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.18% | -66.67% | +43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -23.57% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | -35.82% | +12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -23.57% | +16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -39.82% | +36.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 7.73% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GR.L и KSTR.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) составляет 6.07%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что R1GR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1GR.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 19.71% | -13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 34.05% | -21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 41.03% | -24.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 34.61% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 34.55% | -16.47% |
Сравнение комиссий R1GR.L и KSTR.L
R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GR.L и KSTR.L
Ни R1GR.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1GR.L and KSTR.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1GR.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GR.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while KSTR.L is China Equities. R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор