Сравнение R1GB.L с HTWD.L
R1GB.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - R1GB.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, R1GB.L returned 12.02% vs 73.20% for HTWD.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1GB.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности R1GB.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1GB.L торгуется в GBP, в то время как HTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1GB.L показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.82%.
R1GB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.88%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTWD.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 41.55%
- С начала года
- 51.82%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам R1GB.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
R1GB.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc | 2.35% | 9.47% | -13.92% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.82% | 22.83% | 1.06% |
Correlation
The correlation between R1GB.L and HTWD.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between R1GB.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1GB.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
R1GB.L
HTWD.L
Сравнение R1GB.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1GB.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.83 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 18.16 | -16.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1GB.L и HTWD.L
Максимальная просадка R1GB.L за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке HTWD.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GB.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1GB.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -32.66% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -15.07% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -15.07% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -7.45% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 4.02% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GB.L и HTWD.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) составляет 6.08%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что R1GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1GB.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 10.84% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 23.02% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 26.48% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 22.21% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 21.12% | +3.26% |
Сравнение комиссий R1GB.L и HTWD.L
R1GB.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GB.L и HTWD.L
R1GB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
R1GB.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
R1GB.L and HTWD.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1GB.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GB.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
R1GB.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while HTWD.L is Emerging Markets Equities. R1GB.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for R1GB.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для R1GB.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор