PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с EQQD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLG с EQQD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L).

QYLG и EQQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. EQQD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и EQQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLG и EQQD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		-2.27%15.29%22.02%38.73%-26.27%10.21%
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		-5.23%19.91%26.75%56.61%-33.32%15.15%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у EQQD.L с доходностью -5.23%.

QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

EQQD.L

1 день
3.25%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.66%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUGEQQD.L с QQQMEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с IUHC.L

Сравнение комиссий QYLG и EQQD.L

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EQQD.L в 0.20%.

QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Доходность на риск

QYLG vs. EQQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c EQQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGEQQD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.85

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.13

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

7.83

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. EQQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQD.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и EQQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGEQQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.08

Корреляция

Корреляция между QYLG и EQQD.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и EQQD.L

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности EQQD.L в 0.69%

TTM202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.69%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и EQQD.L

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки EQQD.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и EQQD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLGEQQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-34.95%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-12.48%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-7.62%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.38%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.04%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и EQQD.L

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) имеют волатильность 5.88% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLGEQQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.93%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.84%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

19.68%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

20.85%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.85%

-2.76%