PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLE с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QYLE и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLE и ULTY


Доходность по периодам


QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий QYLE и ULTY

QYLE берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

QYLE vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLE

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLE c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QYLE vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLEULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLE и ULTY

QYLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%.


TTM20252024
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF
0.00%0.00%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок QYLE и ULTY

Максимальная просадка QYLE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


QYLEULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-26.85%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.55%

+20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.06%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLE и ULTY


Загрузка...

Волатильность по периодам


QYLEULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

25.28%

-25.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

27.62%

-27.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

27.62%

-27.62%