PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLE с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QYLE и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLE и IWMI


Доходность по периодам


QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Сравнение комиссий QYLE и IWMI

QYLE берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.


Доходность на риск

QYLE vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLE

IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLE c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QYLE vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLEIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLE и IWMI

QYLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%.


TTM20252024
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF
0.00%0.00%0.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок QYLE и IWMI

Максимальная просадка QYLE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE и IWMI.


Загрузка...

Показатели просадок


QYLEIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-23.88%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.80%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.44%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLE и IWMI


Загрузка...

Волатильность по периодам


QYLEIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

19.09%

-19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.28%

-18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.28%

-18.28%