Сравнение QYLE.DE с JREU.L
QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while JREU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLE.DE returned 12.74%/yr vs 18.36%/yr for JREU.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for JREU.L.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и JREU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLE.DE торгуется в EUR, в то время как JREU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLE.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у JREU.L с доходностью 10.77%.
QYLE.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREU.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLE.DE и JREU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 6.53% | -7.62% | 37.36% | 30.02% | -5.59% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 10.78% | 2.50% | 33.38% | 24.50% | -7.78% |
Correlation
The correlation between QYLE.DE and JREU.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between QYLE.DE and JREU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLE.DE vs. JREU.L — Ранг доходности на риск
QYLE.DE
JREU.L
Сравнение QYLE.DE c JREU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLE.DE | JREU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.65 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 12.92 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLE.DE | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.00 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.88 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и JREU.L
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -24.06%, что меньше максимальной просадки JREU.L в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и JREU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLE.DE | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.06% | -34.07% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -6.70% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -22.79% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.46% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -4.58% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.90% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и JREU.L
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) составляет 2.32%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLE.DE | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.97% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 8.50% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 12.22% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 16.04% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.97% | -4.72% |
Сравнение комиссий QYLE.DE и JREU.L
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JREU.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и JREU.L
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 8.84% | 10.67% | 15.00% | 20.20% |
Часто задаваемые вопросы
QYLE.DE and JREU.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.
QYLE.DE is categorized as Nasdaq-100, while JREU.L is Large Cap Blend Equities. QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while JREU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.20% for JREU.L.
Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и JREU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор