Сравнение QYLD.L с URNG.L
QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) and URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while URNG.L is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLD.L returned 11.90%/yr vs 27.02%/yr for URNG.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QYLD.L charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for URNG.L.
Доходность
Сравнение доходности QYLD.L и URNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLD.L торгуется в USD, в то время как URNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLD.L показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у URNG.L с доходностью -8.16%.
QYLD.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -8.16%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLD.L и URNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.70% | 5.36% | 24.77% | 23.25% | -2.11% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | -8.16% | 70.46% | 1.25% | 37.77% | 0.88% |
Correlation
The correlation between QYLD.L and URNG.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD.L vs. URNG.L — Ранг доходности на риск
QYLD.L
URNG.L
Сравнение QYLD.L c URNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD.L | URNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.07 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 0.14 | +14.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD.L и URNG.L
Максимальная просадка QYLD.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки URNG.L в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD.L и URNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -49.78% | +28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -34.83% | +30.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -38.37% | +16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -34.83% | +31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -24.56% | +21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 16.61% | -15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD.L и URNG.L
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) составляет 5.08%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что QYLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 10.94% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 36.09% | -27.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 50.94% | -40.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 43.17% | -26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 43.17% | -26.88% |
Сравнение комиссий QYLD.L и URNG.L
QYLD.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URNG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD.L и URNG.L
Дивидендная доходность QYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, тогда как URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD.L and URNG.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
QYLD.L is categorized as Nasdaq-100, while URNG.L is Uranium. QYLD.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Their fees differ too: 0.45% for QYLD.L and 0.65% for URNG.L.
Подберите оптимальное распределение для QYLD.L и URNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор