Сравнение QYLD.L с QUID.L
QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. QYLD.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 3 years, QYLD.L returned 11.90%/yr vs 6.17%/yr for QUID.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. QYLD.L charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности QYLD.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLD.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLD.L показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.03%.
QYLD.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам QYLD.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.70% | 5.36% | 24.77% | 23.25% | -2.11% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.03% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | 2.61% |
Correlation
The correlation between QYLD.L and QUID.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
QYLD.L
QUID.L
Сравнение QYLD.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.01 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 2.27 | +12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD.L и QUID.L
Максимальная просадка QYLD.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -35.66% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -4.45% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -7.76% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -2.91% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -14.59% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.98% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD.L и QUID.L
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что QYLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 1.69% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 5.10% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 6.71% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 8.63% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 8.88% | +7.41% |
Сравнение комиссий QYLD.L и QUID.L
QYLD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD.L и QUID.L
Дивидендная доходность QYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности QUID.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD.L and QUID.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for QYLD.L.
QYLD.L is categorized as Nasdaq-100, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for QYLD.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для QYLD.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор