PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QXM.TO с HCA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXM.TO с HCA.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QXM.TO (CI Morningstar National Bank Québec Index ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both Canada Equities funds. Over the past 5 years, QXM.TO returned 10.66%/yr vs 20.74%/yr for HCA.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QXM.TO и HCA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar National Bank Québec Index ETF (QXM.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXM.TO показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 37.34%.

QXM.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
2.02%
С начала года
5.72%
1 год
19.05%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.66%
10 лет*
10.29%

HCA.TO

1 день
-0.53%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
35.23%
С начала года
37.34%
1 год
75.52%
3 года*
35.83%
5 лет*
20.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXM.TO и HCA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QXM.TO
CI Morningstar National Bank Québec Index ETF		5.72%23.46%20.08%13.24%-6.91%16.60%1.63%24.81%-10.00%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		37.34%46.37%17.62%12.03%-13.32%35.11%33.62%9.21%-14.35%

Correlation

The correlation between QXM.TO and HCA.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.46

Сравнение распределения секторов QXM.TO и HCA.TO

Секторы
QXM.TO
HCA.TO

Промышленность

32.6%

-

Финансовые услуги

17.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Технологии

5.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Недвижимость

0.2%

-

Энергетика

-

-

Промышленность

QXM.TO
32.6%
HCA.TO

-

Финансовые услуги

QXM.TO
17.3%
HCA.TO
100.0%

Потребительский защитный сектор

QXM.TO
12.4%
HCA.TO

-

Потребительский циклический сектор

QXM.TO
11.6%
HCA.TO

-

Сырьевые материалы

QXM.TO
10.2%
HCA.TO

-

Коммуникационные услуги

QXM.TO
8.5%
HCA.TO

-

Технологии

QXM.TO
5.2%
HCA.TO

-

Коммунальные услуги

QXM.TO
1.2%
HCA.TO

-

Здравоохранение

QXM.TO
0.9%
HCA.TO

-

Недвижимость

QXM.TO
0.2%
HCA.TO

-

Энергетика

QXM.TO

-

HCA.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar National Bank Québec Index ETF

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Часто сравнивают с QXM.TO:
QXM.TO с CBCX.TOQXM.TO с DMEC.TOQXM.TO с NXF.TOQXM.TO с CMNY.TOQXM.TO с EHE.TOQXM.TO с TLV.TOQXM.TO с VXM-B.TO
Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с XIC.TOHCA.TO с LMAX.TOHCA.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

QXM.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXM.TO
Ранг доходности на риск QXM.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXM.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXM.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXM.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXM.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXM.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXM.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar National Bank Québec Index ETF (QXM.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QXM.TOHCA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
5.61

-4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
7.85

-5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.07

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

8.91

-6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

40.29

-32.32

QXM.TO vs. HCA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXM.TO на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа HCA.TO равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXM.TO и HCA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QXM.TO и HCA.TO

Максимальная просадка QXM.TO за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXM.TO и HCA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXM.TOHCA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-37.89%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.52%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-15.52%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-27.97%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.53%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.64%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.88%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QXM.TO и HCA.TO

CI Morningstar National Bank Québec Index ETF (QXM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что QXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXM.TOHCA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.95%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.52%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

13.56%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

14.14%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

22.78%

-7.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXM.TO и HCA.TO

Дивидендная доходность QXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HCA.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		2.56%3.44%4.42%8.53%5.45%3.56%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QXM.TO
CI Morningstar National Bank Québec Index ETF		1.01%1.17%1.27%1.39%1.51%1.02%1.27%1.39%1.65%1.36%1.56%1.52%

Часто задаваемые вопросы

QXM.TO and HCA.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXM.TO и HCA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор