PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с ZGQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QWLD с ZGQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO).

QWLD и ZGQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. ZGQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI All Country World High Quality Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и ZGQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QWLD и ZGQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		0.53%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		-0.89%13.22%19.24%32.32%-24.19%22.34%24.86%35.35%-7.88%27.79%
Разные валюты инструментов

QWLD торгуется в USD, в то время как ZGQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у ZGQ.TO с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям ZGQ.TO по среднегодовой доходности: 11.14% против 12.94% соответственно.

QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%

ZGQ.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.95%
1 год
16.33%
3 года*
16.87%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с SWRD.L
Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO

Сравнение комиссий QWLD и ZGQ.TO

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZGQ.TO в 0.50%.

ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Доходность на риск

QWLD vs. ZGQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c ZGQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDZGQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.88

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

6.13

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. ZGQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGQ.TO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и ZGQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDZGQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.88

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.01

Корреляция

Корреляция между QWLD и ZGQ.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и ZGQ.TO

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ZGQ.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.56%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и ZGQ.TO

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, примерно равная максимальной просадке ZGQ.TO в -31.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и ZGQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QWLDZGQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-26.68%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.28%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-26.68%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-26.68%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.44%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.54%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.97%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и ZGQ.TO

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QWLDZGQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.78%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

11.52%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

18.75%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

17.83%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

18.10%

-2.90%