PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с MOAT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QWLD с MOAT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L).

QWLD и MOAT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. MOAT.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и MOAT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QWLD и MOAT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		0.53%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		-8.00%7.34%11.12%18.37%-18.70%25.53%13.62%33.80%-2.10%23.05%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у MOAT.L с доходностью -8.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QWLD имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции MOAT.L немного отстают с 10.78%.

QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%

MOAT.L

1 день
1.37%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-5.21%
1 год
4.82%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.27%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с SWRD.L
Часто сравнивают с MOAT.L:
MOAT.L с QUALMOAT.L с VOOMOAT.L с MOATMOAT.L с MANHMOAT.L с GOGB.LMOAT.L с AMEM.DEMOAT.L с QQQM

Сравнение комиссий QWLD и MOAT.L

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MOAT.L в 0.49%.

MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Доходность на риск

QWLD vs. MOAT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MOAT.L
Ранг доходности на риск MOAT.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c MOAT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDMOAT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.28

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.51

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.39

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

1.36

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. MOAT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа MOAT.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и MOAT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDMOAT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.28

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между QWLD и MOAT.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и MOAT.L

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как MOAT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и MOAT.L

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, примерно равная максимальной просадке MOAT.L в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и MOAT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QWLDMOAT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-32.78%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-12.76%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-27.06%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-32.78%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-10.23%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.55%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.40%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и MOAT.L

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что QWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QWLDMOAT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.25%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.12%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

16.99%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

16.22%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

16.95%

-1.75%