PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с IQSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QWLD с IQSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L).

QWLD и IQSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. IQSA.L - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QWLD и IQSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QWLD и IQSA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		0.53%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%12.49%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.28%22.67%22.82%24.38%-14.01%24.96%10.21%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у IQSA.L с доходностью 0.28%.

QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%

IQSA.L

1 день
3.31%
1 месяц
-3.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
5.41%
1 год
24.57%
3 года*
20.97%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с SWRD.L
Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с VOOIQSA.L с IMID.LIQSA.L с NTSXIQSA.L с GGRG.L

Сравнение комиссий QWLD и IQSA.L

И QWLD, и IQSA.L имеют комиссию равную 0.30%.

QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

QWLD vs. IQSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c IQSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDIQSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.48

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.11

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.80

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

11.39

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. IQSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и IQSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDIQSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.82

-0.15

Корреляция

Корреляция между QWLD и IQSA.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и IQSA.L

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и IQSA.L

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки IQSA.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и IQSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QWLDIQSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-34.64%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.76%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.67%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.95%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.01%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и IQSA.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QWLDIQSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.09%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.66%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

16.56%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

16.44%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

18.19%

-2.99%