Сравнение QWLD с ACSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).
QWLD и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и ACSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и ACSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 22.44% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | -3.00% | 10.70% | 22.51% | 21.06% | -20.93% | 23.33% | 22.93% | 24.88% | -4.97% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у ACSI с доходностью -3.00%.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
ACSI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и ACSI
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.
Доходность на риск
QWLD vs. ACSI — Ранг доходности на риск
QWLD
ACSI
Сравнение QWLD c ACSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | ACSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.60 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.97 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 3.99 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.60 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и ACSI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и ACSI
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ACSI в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.94% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и ACSI
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и ACSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -34.49% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -9.91% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -24.86% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.38% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -5.47% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.46% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и ACSI
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI) имеют волатильность 4.62% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.75% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 8.55% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 15.66% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 16.65% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.49% | -2.29% |