PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOPX с SPATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOPX с SPATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX).

QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOPX и SPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOPX и SPATX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		1.38%0.38%5.71%3.55%-7.28%2.49%1.46%6.58%-3.35%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SPATX с доходностью 5.45%.

QVOPX

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.60%
1 год
0.19%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.49%

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Alternatives Fund

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Часто сравнивают с QVOPX:
QVOPX с QQQQVOPX с OPGSXQVOPX с QSPRXQVOPX с QSPIXQVOPX с ADANXQVOPX с ARBIXQVOPX с JAAAX
Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с QRPNX

Сравнение комиссий QVOPX и SPATX

QVOPX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.

QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

QVOPX vs. SPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOPX
Ранг доходности на риск QVOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOPX c SPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOPXSPATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

2.89

-2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

3.77

-3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.63

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

3.82

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

16.57

-16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOPX vs. SPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOPX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPATX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOPX и SPATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOPXSPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.89

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.37

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.17

-0.53

Корреляция

Корреляция между QVOPX и SPATX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOPX и SPATX

Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPATX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		0.73%0.74%2.10%4.62%2.55%2.87%1.90%2.01%1.77%1.59%0.26%0.53%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVOPX и SPATX

Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и SPATX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOPXSPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-11.67%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-3.09%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-5.89%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.23%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-1.73%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.73%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOPX и SPATX

Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOPXSPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.26%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

2.54%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

4.13%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

6.23%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

6.08%

-1.77%