PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOPX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOPX с SHRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOPX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOPX и SHRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		1.38%0.38%5.71%3.55%-7.28%2.49%1.46%6.58%-2.09%-0.64%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%

Доходность по периодам

QVOPX

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.60%
1 год
0.19%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.49%

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Alternatives Fund

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с QVOPX:
QVOPX с QQQQVOPX с OPGSXQVOPX с QSPRXQVOPX с ADANXQVOPX с QSPIXQVOPX с ARBIXQVOPX с JAAAX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с GIMMXSHRIX с FCRIXSHRIX с RYMQX

Сравнение комиссий QVOPX и SHRIX

QVOPX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund

Доходность на риск

QVOPX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOPX
Ранг доходности на риск QVOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOPX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOPXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

5.22

-5.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

6.05

-6.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

4.39

-3.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

6.65

-6.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

58.02

-58.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOPX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOPX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOPX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOPXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

5.22

-5.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.44

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.91

-0.28

Корреляция

Корреляция между QVOPX и SHRIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOPX и SHRIX

Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		0.73%0.74%2.10%4.62%2.55%2.87%1.90%2.01%1.77%1.59%0.26%0.53%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVOPX и SHRIX

Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOPXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-14.34%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-1.87%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-12.69%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.87%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-2.08%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.21%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOPX и SHRIX

Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOPXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.93%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

2.13%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

2.40%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

6.26%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

6.35%

-2.04%