PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOPX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOPX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOPX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOPX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		1.38%0.38%5.71%3.55%-7.28%2.49%1.39%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

QVOPX

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.60%
1 год
0.19%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.49%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Alternatives Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с QVOPX:
QVOPX с QQQQVOPX с OPGSXQVOPX с QSPRXQVOPX с ADANXQVOPX с QSPIXQVOPX с ARBIXQVOPX с JAAAX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий QVOPX и IVNQX

QVOPX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

QVOPX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOPX
Ранг доходности на риск QVOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOPX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOPXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.06

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.65

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.63

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

6.05

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOPX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOPX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOPX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOPXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.06

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Корреляция

Корреляция между QVOPX и IVNQX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOPX и IVNQX

Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		0.73%0.74%2.10%4.62%2.55%2.87%1.90%2.01%1.77%1.59%0.26%0.53%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVOPX и IVNQX

Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOPXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-34.83%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-12.56%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-34.83%

+25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-8.94%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-8.45%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.39%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOPX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOPXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

6.55%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

12.88%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

22.53%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

22.51%

-17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

22.56%

-18.25%