PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с PMFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMT с PMFB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while PMFB is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. QVMT is passively managed, while PMFB is actively managed. Over the past year, QVMT returned 34.61% vs 7.94% for PMFB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMT charges 0.13%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и PMFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у PMFB с доходностью 2.30%.

QVMT

1 день
-1.55%
1 месяц
1.85%
С начала года
16.07%
6 месяцев
18.74%
1 год
34.61%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.79%

PMFB

1 день
-0.33%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.87%
1 год
7.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMT и PMFB

2026 (YTD)2025
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		16.07%15.08%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.30%6.28%

Correlation

The correlation between QVMT and PMFB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.60

The correlation between QVMT and PMFB has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPMOQVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с PBFRQVMT с HIBLQVMT с XCLRQVMT с SPHQ
Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с PMAPPMFB с VOOPMFB с JAJLPMFB с TMAR

Доходность на риск

QVMT vs. PMFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c PMFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTPMFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
3.73

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
5.91

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.85

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

5.95

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

30.99

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. PMFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMFB равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и PMFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTPMFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.73

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.34

-1.75

Просадки

Сравнение просадок QVMT и PMFB

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и PMFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMTPMFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-2.94%

-45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-1.34%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.33%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-0.37%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.26%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и PMFB

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что QVMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMTPMFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

0.48%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

1.48%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

2.15%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

2.77%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

2.77%

+18.28%

Сравнение комиссий QVMT и PMFB

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PMFB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и PMFB

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как PMFB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.07%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

QVMT and PMFB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMT has higher volatility (3.36%) compared to PMFB (0.48%). In terms of maximum drawdown, QVMT dropped -48.05% vs PMFB's -2.94%.

On 1-year performance, QVMT leads with 34.61% vs 7.94% for PMFB. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QVMT has performed better with a 34.61% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for PMFB.

QVMT has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for PMFB.

QVMT is categorized as S&P 500, while PMFB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.13% for QVMT and 0.50% for PMFB.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMT и PMFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор