Сравнение QUID.L с VDST.L
QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. QUID.L is actively managed, while VDST.L is passively managed. Over the past 5 years, QUID.L returned 3.27%/yr vs 3.88%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QUID.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности QUID.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QUID.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QUID.L показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VDST.L с доходностью 1.84%.
QUID.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.00%
VDST.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUID.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.10% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.27% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.84% | -3.16% | 7.08% | -0.27% | 12.98% | 0.94% | -2.24% |
Correlation
The correlation between QUID.L and VDST.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUID.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
QUID.L
VDST.L
Сравнение QUID.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUID.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | 1.09 | +1.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.65 | 0.67 | +8.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.30 | 1.82 | +75.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUID.L и VDST.L
Максимальная просадка QUID.L за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUID.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUID.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -15.91% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -5.13% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.45% | -9.85% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -15.91% | +13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -6.12% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -7.56% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.90% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUID.L и VDST.L
Текущая волатильность для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) составляет 0.17%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что QUID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUID.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 1.77% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 5.07% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 6.56% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 8.45% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 8.32% | -7.70% |
Сравнение комиссий QUID.L и VDST.L
QUID.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUID.L и VDST.L
Дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUID.L and VDST.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for QUID.L.
QUID.L is categorized as Ultrashort Bond, while VDST.L is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for QUID.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для QUID.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор