PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QUID.L с SSHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QUID.L и SSHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUID.L показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у SSHY.L с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции QUID.L уступали акциям SSHY.L по среднегодовой доходности: 2.00% против 5.04% соответственно.


QUID.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.87%
С начала года
2.10%
1 год
4.33%
3 года*
5.08%
5 лет*
3.27%
10 лет*
2.00%

SSHY.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
0.97%
С начала года
1.80%
1 год
5.74%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.68%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUID.L и SSHY.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUID.L
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)
2.10%4.89%5.67%4.95%-0.96%-0.07%0.71%1.57%0.26%0.52%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
1.80%1.40%10.17%5.50%6.56%5.71%0.33%6.66%5.06%-3.95%

Correlation

The correlation between QUID.L and SSHY.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

QUID.L vs. SSHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QUID.L
Ранг доходности на риск QUID.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUID.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUID.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUID.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUID.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUID.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUID.L c SSHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QUID.LSSHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+9.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

1.18

+1.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.65

1.57

+8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

77.30

4.64

+72.67

QUID.L vs. SSHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUID.L на текущий момент составляет 5.93, что выше коэффициента Шарпа SSHY.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUID.L и SSHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUID.L и SSHY.L

Максимальная просадка QUID.L за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки SSHY.L в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUID.L и SSHY.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QUID.LSSHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.47%

-38.26%

+35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-3.64%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.45%

-9.91%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.47%

-10.25%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.47%

-15.95%

+13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-1.99%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-11.51%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.24%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QUID.L и SSHY.L

Текущая волатильность для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) составляет 0.17%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что QUID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QUID.LSSHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

1.53%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

4.13%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

5.72%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.74%

7.59%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

8.71%

-8.09%

Сравнение комиссий QUID.L и SSHY.L

QUID.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SSHY.L в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QUID.L и SSHY.L

Дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности SSHY.L в 7.02%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUID.L
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)
3.84%4.19%4.67%3.69%0.66%0.08%0.31%0.73%0.52%0.33%0.59%0.55%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
7.02%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%

Часто задаваемые вопросы


QUID.L and SSHY.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.

QUID.L is categorized as Ultrashort Bond, while SSHY.L is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.19% for QUID.L and 0.55% for SSHY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUID.L и SSHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор