Сравнение QUID.L с SSHY.L
QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) and SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while SSHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. QUID.L is actively managed, while SSHY.L is passively managed. Over the past 10 years, QUID.L returned 2.00%/yr vs 5.04%/yr for SSHY.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QUID.L charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for SSHY.L.
Доходность
Сравнение доходности QUID.L и SSHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUID.L показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у SSHY.L с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции QUID.L уступали акциям SSHY.L по среднегодовой доходности: 2.00% против 5.04% соответственно.
QUID.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.00%
SSHY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам QUID.L и SSHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.10% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.71% | 1.57% | 0.26% | 0.52% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.80% | 1.40% | 10.17% | 5.50% | 6.56% | 5.71% | 0.33% | 6.66% | 5.06% | -3.95% |
Correlation
The correlation between QUID.L and SSHY.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUID.L vs. SSHY.L — Ранг доходности на риск
QUID.L
SSHY.L
Сравнение QUID.L c SSHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUID.L | SSHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | 1.18 | +1.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.65 | 1.57 | +8.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.30 | 4.64 | +72.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUID.L и SSHY.L
Максимальная просадка QUID.L за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки SSHY.L в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUID.L и SSHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUID.L | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -38.26% | +35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -3.64% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.45% | -9.91% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -10.25% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.47% | -15.95% | +13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -1.99% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -11.51% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.24% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUID.L и SSHY.L
Текущая волатильность для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) составляет 0.17%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что QUID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUID.L | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 1.53% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 4.13% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 5.72% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 7.59% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 8.71% | -8.09% |
Сравнение комиссий QUID.L и SSHY.L
QUID.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SSHY.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUID.L и SSHY.L
Дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности SSHY.L в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.02% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
QUID.L and SSHY.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.
QUID.L is categorized as Ultrashort Bond, while SSHY.L is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.19% for QUID.L and 0.55% for SSHY.L.
Подберите оптимальное распределение для QUID.L и SSHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор