PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUASX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUASX с ALTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).

QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности QUASX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUASX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции QUASX превзошли акции ALTFX по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.98% соответственно.

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Growth Portfolio

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ACGYXALTFX с ALTHX

Сравнение комиссий QUASX и ALTFX

QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ALTFX в 1.02%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund

Доходность на риск

QUASX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUASXALTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.24

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.47

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.27

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

0.85

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUASX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUASXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между QUASX и ALTFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и ALTFX

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUASX и ALTFX

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и ALTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUASXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-80.01%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-15.81%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-35.87%

-11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-35.87%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-13.82%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-37.13%

+21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.99%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и ALTFX

AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUASXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

6.65%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

11.16%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

18.78%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

18.16%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

17.99%

+7.45%