PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUASX с ADGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUASX с ADGAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Core Opportunities Fund (ADGAX).

QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. ADGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QUASX и ADGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Core Opportunities Fund (ADGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у ADGAX с доходностью -6.46%. За последние 10 лет акции QUASX превзошли акции ADGAX по среднегодовой доходности: 13.18% против 12.18% соответственно.

QUASX

1 день
1.13%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.55%
1 год
35.74%
3 года*
9.83%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
13.18%

ADGAX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.22%
1 год
25.99%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.60%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUASX и ADGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-0.63%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		-6.46%17.36%22.49%20.93%-15.73%24.34%12.97%26.94%-2.89%22.46%

Корреляция

Корреляция между QUASX и ADGAX составляет 0.81 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий QUASX и ADGAX

QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ADGAX в 1.09%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
ADGAX
AB Core Opportunities Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Growth Portfolio

AB Core Opportunities Fund

Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с ISCGQUASX с DSCGXQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX
Часто сравнивают с ADGAX:
ADGAX с AEFADGAX с ACGYXADGAX с ALTFXADGAX с NWAUXADGAX с DHAMXADGAX с FEQHXADGAX с FGJEX

Доходность на риск

QUASX vs. ADGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ADGAX
Ранг доходности на риск ADGAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c ADGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Core Opportunities Fund (ADGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUASXADGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.72

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

4.34

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUASX vs. ADGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADGAX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и ADGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUASXADGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.53

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок QUASX и ADGAX

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки ADGAX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и ADGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUASXADGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-53.65%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-11.76%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-24.23%

-23.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-31.10%

-16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-8.58%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-7.84%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.30%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и ADGAX

AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с AB Core Opportunities Fund (ADGAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUASXADGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

5.52%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

9.79%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

18.32%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

18.14%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

17.67%

+7.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и ADGAX

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		16.73%15.65%10.29%4.69%10.73%15.80%4.24%5.63%17.66%11.05%4.72%7.20%