Сравнение QTUM с QDVE.DE
QTUM (Defiance Quantum ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index while QDVE.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 22.64%/yr for QDVE.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и QDVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QTUM торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью 17.00%.
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 43.65%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 26.01%
Сравнение доходности по годам QTUM и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.00% | 24.19% | 37.73% | 59.04% | -29.90% | 35.16% | 42.34% | 50.64% | -17.82% |
Correlation
The correlation between QTUM and QDVE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between QTUM and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
QTUM
QDVE.DE
Сравнение QTUM c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 2.56 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | 7.56 | +12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и QDVE.DE
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -33.59% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -16.48% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -26.14% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -33.59% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -7.66% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -5.95% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.58% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и QDVE.DE
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 8.28% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 16.00% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.39% | 20.96% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 23.50% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 22.06% | +5.34% |
Сравнение комиссий QTUM и QDVE.DE
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и QDVE.DE
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and QDVE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.
QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор