Сравнение QTOC с QTJL
QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both exchange-traded funds - QTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, QTOC returned 18.45%/yr vs 16.55%/yr for QTJL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QTOC и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTOC показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
QTOC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTOC и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 10.87% | 16.79% | 14.90% | 38.43% | -29.84% | 7.47% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 7.62% |
Correlation
The correlation between QTOC and QTJL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between QTOC and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOC vs. QTJL — Ранг доходности на риск
QTOC
QTJL
Сравнение QTOC c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTOC | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.03 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 10.11 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTOC и QTJL
Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOC | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -33.40% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -6.68% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -22.43% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.17% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -7.77% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.34% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOC и QTJL
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) составляет 2.37%, в то время как у Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что QTOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOC | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 4.19% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 8.42% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 10.63% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 20.34% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 20.27% | -0.69% |
Сравнение комиссий QTOC и QTJL
И QTOC, и QTJL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOC и QTJL
Ни QTOC, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QTOC and QTJL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTJL has higher volatility (4.19%) compared to QTOC (2.37%). In terms of maximum drawdown, QTOC dropped -33.43% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTOC leads with 18.45% vs 16.55% for QTJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QTOC has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTOC has performed better with a 18.45% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTOC and QTJL have the same expense ratio: 0.79% per year.
QTOC and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QTOC is categorized as Options Trading, while QTJL is Leveraged Equities.
QTOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTOC и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор