PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOC с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

QTOC и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOC и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOC и PBJA

2026 (YTD)20252024
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		-3.34%16.79%15.76%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

QTOC

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.83%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с SPYQTOC с QQQQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий QTOC и PBJA

QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

QTOC vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.88

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.70

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

9.53

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PBJA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.25

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.46

-1.11

Корреляция

Корреляция между QTOC и PBJA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и PBJA

Ни QTOC, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTOC и PBJA

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOCPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-8.50%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-6.16%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-1.89%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-0.58%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.10%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и PBJA

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOCPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

2.54%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

3.74%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

8.31%

+14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

6.53%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

6.53%

+13.52%