PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJL с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с SENT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - QTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed. QTJL is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 3 years, QTJL returned 19.18%/yr vs -2.96%/yr for SENT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTJL charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-2.96%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%0.32%

Correlation

The correlation between QTJL and SENT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.53

The correlation between QTJL and SENT shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTJL и SENT

Секторы
QTJL
SENT

Технологии

54.2%
26.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.1%

Здравоохранение

4.2%
24.8%

Промышленность

2.8%
14.6%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%
3.0%

Энергетика

0.6%
10.3%

Финансовые услуги

0.2%
6.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTJL
54.2%
SENT
26.2%

Коммуникационные услуги

QTJL
15.5%
SENT
1.9%

Потребительский циклический сектор

QTJL
12.2%
SENT
10.1%

Потребительский защитный сектор

QTJL
7.6%
SENT
3.1%

Здравоохранение

QTJL
4.2%
SENT
24.8%

Промышленность

QTJL
2.8%
SENT
14.6%

Коммунальные услуги

QTJL
1.4%
SENT

-

Сырьевые материалы

QTJL
1.2%
SENT
3.0%

Энергетика

QTJL
0.6%
SENT
10.3%

Финансовые услуги

QTJL
0.2%
SENT
6.1%

Недвижимость

QTJL
0.1%
SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

QTJL vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJLSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJL vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJLSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.25

+0.77

Просадки

Сравнение просадок QTJL и SENT

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-30.34%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

0.00%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-15.83%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.23%

+27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-20.90%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.00%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и SENT

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QTJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.00%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

0.00%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

0.00%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

12.65%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

13.31%

+7.11%

Сравнение комиссий QTJL и SENT

QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и SENT

Ни QTJL, ни SENT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QTJL and SENT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTJL has higher volatility (0.30%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs SENT's -30.34%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -2.96% for SENT. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

QTJL and SENT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QTJL is categorized as Leveraged Equities, while SENT is Long-Short. They also come from different issuers: Innovator and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор