PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJA с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTJA с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

QTJA и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QTJA и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTJA и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		-3.69%18.86%18.47%25.56%-34.58%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, QTJA показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

QTJA

1 день
1.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-0.80%
1 год
21.22%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с QTJA:
QTJA с QQQQTJA с VOOQTJA с OCTQQTJA с HOCTQTJA с PBAPQTJA с BALTQTJA с EOCT
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий QTJA и UAUG

И QTJA, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

QTJA vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJA
Ранг доходности на риск QTJA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJA c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJAUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.46

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.15

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.23

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

11.11

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJA vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJA на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJA и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJAUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.46

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.82

-0.70

Корреляция

Корреляция между QTJA и UAUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJA и UAUG

Ни QTJA, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок QTJA и UAUG

Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

QTJAUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-13.91%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-6.31%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-2.16%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-2.41%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.27%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJA и UAUG

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTJAUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

2.86%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

4.32%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

9.43%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

7.85%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

8.80%

+11.95%