Сравнение QTJA с JANP
QTJA (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January) and JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QTJA returned 25.66% vs 17.90% for JANP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QTJA charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for JANP.
Доходность
Сравнение доходности QTJA и JANP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTJA показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью 6.28%.
QTJA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTJA и JANP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 10.77% | 18.86% | 20.02% |
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 6.28% | 13.33% | 15.74% |
Correlation
The correlation between QTJA and JANP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between QTJA and JANP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTJA vs. JANP — Ранг доходности на риск
QTJA
JANP
Сравнение QTJA c JANP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTJA | JANP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.38 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 17.62 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTJA | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.66 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.63 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок QTJA и JANP
Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и JANP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTJA | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -12.18% | -23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -5.32% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.02% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -0.90% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.02% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJA и JANP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTJA | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.36% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 5.53% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 6.76% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 9.06% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 9.06% | +11.38% |
Сравнение комиссий QTJA и JANP
QTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJA и JANP
Ни QTJA, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QTJA and JANP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QTJA has higher volatility (1.52%) compared to JANP (1.36%). In terms of maximum drawdown, QTJA dropped -36.07% vs JANP's -12.18%.
On 1-year performance, QTJA leads with 25.66% vs 17.90% for JANP. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JANP has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJA has performed better with a 25.66% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QTJA.
QTJA and JANP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QTJA and 0.50% for JANP.
JANP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTJA и JANP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор