PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJA с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTJA с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

QTJA и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QTJA и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTJA и GMAR

2026 (YTD)202520242023
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		-3.69%18.86%18.47%13.27%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, QTJA показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

QTJA

1 день
1.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-0.80%
1 год
21.22%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QTJA:
QTJA с QQQQTJA с VOOQTJA с OCTQQTJA с HOCTQTJA с PBAPQTJA с BALTQTJA с EOCT
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий QTJA и GMAR

QTJA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

Доходность на риск

QTJA vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJA
Ранг доходности на риск QTJA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJA c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJAGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.46

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.14

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.84

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

11.96

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJA vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJA на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJA и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJAGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.71

-1.59

Корреляция

Корреляция между QTJA и GMAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJA и GMAR

Ни QTJA, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTJA и GMAR

Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QTJAGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-9.11%

-26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-6.85%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-0.57%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.05%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJA и GMAR

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTJAGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

2.22%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

2.87%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

8.50%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

6.96%

+13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

6.96%

+13.79%