PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTELX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTELX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

QTELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QTELX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTELX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund		5.84%32.89%11.82%12.66%-21.29%0.92%16.90%14.27%-16.22%37.15%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, QTELX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции QTELX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.92% соответственно.

QTELX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
11.26%
1 год
35.74%
3 года*
19.44%
5 лет*
5.62%
10 лет*
8.48%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Emerging Multi-Style II Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с QTELX:
QTELX с SCHEQTELX с SCHGQTELX с EEMQTELX с AQGIXQTELX с BADEXQTELX с CEMFXQTELX с DEMIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий QTELX и GLLSX

QTELX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund

Доходность на риск

QTELX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTELX
Ранг доходности на риск QTELX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTELX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTELX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTELX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTELX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTELX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTELXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.70

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.29

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.64

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

15.21

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTELX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTELX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTELX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTELXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между QTELX и GLLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTELX и GLLSX

Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund		3.98%4.21%4.84%5.65%4.60%2.42%1.53%2.32%2.32%1.55%2.51%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок QTELX и GLLSX

Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTELXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-32.59%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.39%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-30.02%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-32.59%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-11.66%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-7.99%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.44%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QTELX и GLLSX

Текущая волатильность для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) составляет 8.78%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что QTELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTELXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

11.43%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

15.86%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

19.71%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.27%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.37%

+0.29%